Director de Riesgos | Modelos Estocásticos y Análisis Cuantitativo

PROPÓSITO DEL CARGO Diseñar, desarrollar e implementar modelos estocásticos avanzados y marcos de análisis cuantitativo para la identificación, evaluación y monitoreo de riesgos financieros, operacionales, de mercado y de crédito en Mineros S.A. Utilizando metodologías de simulación de Monte Carlo, modelos de volatilidad GARCH, análisis de Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall (ES), así como stress testing, para optimizar la toma de decisiones estratégicas y el cumplimiento normativo (CSOX, IFRS 9 y regulaciones mineras).

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Modelado de Riesgos Financieros Desarrollar modelos de simulación estocástica (Monte Carlo) para proyecciones de flujos de caja, precios de commodities y tasas de cambio. Implementar modelos de volatilidad avanzada (GARCH, EGARCH, DCC-GARCH) para capturar dinámicas de riesgos de mercado.

Validar y calibrar parámetros de modelos contra datos históricos, asegurando precisión predictiva.

Análisis Cuantitativo de Riesgos Calcular Value at Risk (VaR) y Expected Shortfall (ES) usando métodos paramétricos, históricos y de simulación. Ejecutar stress testing y scenario analysis para evaluar impactos de eventos extremos. Desarrollar análisis de correlación y contagio entre factores de riesgo.

Gestión de Riesgos de Crédito y Contraparte Implementar modelos de probabilidad de incumplimiento (PD), pérdida dado incumplimiento (LGD) bajo IFRS 9. Realizar análisis granular de concentración de riesgos en portafolios de clientes y proveedores.





Reportería y Sistemas Desarrollar dashboards interactivos y reportes ejecutivos para la Alta Dirección (Power BI, Tableau). Mantener infraestructura de cálculo (Excel VBA, Python, R, SQL Server) para procesamiento de datos en tiempo real. Documentar metodologías y limitaciones de modelos con trazabilidad completa para auditoría.

Coordinación Funcional Colaborar con Tesorería para optimizar cobertura de riesgos de tasa, cambio y commodity. Apoyar a Operaciones en evaluación cuantitativa de riesgos operacionales y de seguridad. Liaise con Auditoría Interna y reguladores en asuntos de modelado de riesgos.

COMPETENCIAS REQUERIDAS Técnicas

Maestría en Finanzas, Economía o Matemáticas; diplomado en Riesgos Financieros/Actuaría.

Dominio avanzado en Excel, VBA, SQL; experiencia activa con Python o R para modelado estadístico.

Conocimiento profundo de metodologías estocásticas: Monte Carlo, GARCH, copulas, cálculo de VaR/ES. Certificaciones preferidas: FRM (Financial Risk Manager), CFA, CRM (Certificado en Gestión de Riesgos).

Mínimo 8-10 años de experiencia en gestión de riesgos cuantitativos, con 3-4 años en posición de liderazgo.

Experiencia demostrada en desarrollo e implementación de modelos estocásticos en banca, seguros, energía o minería. Familiaridad con normativas: C-SOX, IFRS 9, COSO ERM, regulaciones mineras, resoluciones de organismos de control. Experiencia en stress testing, backtesting y validación de modelos frente a autoridades regulatorias.

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📌 Director de Riesgos Cuantitativos (Medellín)
🏢 MINEROS
📍 Medellín