Objetivo:
Generar información estadística a partir de los datos del medio y de la Compañía, para soportar la elaboración de modelos que permitan apoyar la toma de decisiones al interior de la Gerencia de Riesgos.

Requisitos:
Cualificado en Estadística, Economía, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Ingeniería Matemática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ciencia de datos y afines.

Experiência de 1 año en modelación estadística.

Conocimiento:
Excel avanzado, SQL, R, Python, Modelado estadístico - técnicas.

Responsabilidades:
- Realizar análisis sectorial y calificar los sectores económicos según su nível de riesgo.
- Calibración o modificación del modelo actual de calificación de cartera.




- Revisión de proyección del IRL.
- Estimaciones del VaR.
- Supervisar continuamente el desempeño del Modelo de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB).
- Elaboración de un modelo para el Esquema de Pruebas de Resistencia (EPR).
- Elaboración de matrices de transición.
- Calibración del rating de seguimiento para calificar cartera en el otorgamiento.

Jornada:Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 05:30 pm 100% presencial.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido

📌 Analista de Modelación (Medellín)
🏢 Coltefinanciera
📍 Medellín