Objetivo:
Generar información estadística a partir de los datos del medio y de la Compañía, para soportar la elaboración de modelos que permitan apoyar la toma de decisiones al interior de la Gerencia de Riesgos.

Requisitos:
Cualificado en Estadística, Economía, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Ingeniería Matemática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ciencia de datos y afines.

Experiência de 1 año en modelación estadística.

Conocimiento:
Excel avanzado, SQL, R, Python, Modelado estadístico - técnicas.

Responsabilidades:
Realizar análisis sectorial y calificar los sectores económicos según su nível de riesgo.




Calibración o modificación del modelo presente de calificación de cartera.
Revisión de proyección del IRL.
Estimaciones del VaR.
Supervisar continuamente el desempeño del Modelo de Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario (RTILB).
Elaboración de un modelo para el Esquema de Pruebas de Resistencia (EPR).
Elaboración de matrices de transición.
Calibración del rating de seguimiento para calificar cartera en el otorgamiento.

Jornada:Lunes a viernes de 7:30 a.m. - 05:30 pm 100% presencial.

Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido

📌 Analista De Modelación Medellín (Colombia)
🏢 Coltefinanciera
📍 Colombia