Diseñar, desarrollar, implementar y liderar los modelos de riesgo del banco, asegurando una adecuada medición, seguimiento y control del riesgo crediticio a lo largo del ciclo de vida del cliente.

El rol combina liderazgo técnico, analítica avanzada, estructuración de datos y visión estratégica para soportar la toma de decisiones del negocio y el cumplimiento regulatorio.

Formación Académica

- Competente en Estadística, Matemáticas, Matemáticas Financieras, Economía, Ingeniería o carreras afines.
- Deseable posgrado o maestría en Estadística Aplicada, Analítica, Ciencia de Datos, Riesgo o Finanzas Cuantitativas.

Experiencia en Modelos

- Experiencia sólida en la construcción de modelos de riesgo desde cero (end-to-end): definición del objetivo, preparación de datos, modelación, validación, implementación y monitoreo.
- Experiencia como líder estadístico / líder de modelos en banca o fintech.
- Desarrollo de modelos para:
- Originación (score de admisión)
- Comportamiento / Core
- Cosecha
- Definición de estrategias de segmentación de cartera basadas en modelos.
- Seguimiento del desempeño de modelos mediante Gini, KS, PSI, estabilidad y drift.

Modelación Estadística y Analítica





- Dominio avanzado de técnicas de modelación aplicadas a riesgo:
- Regresión logística
- Modelos Markovianos y de transición
- Modelos de cosecha
- Modelos de pérdida esperada (ECL)
- Diseño de variables, feature engineering y selección de variables.
- Validación estadística, backtesting, stress testing y recalibración de modelos.
- Experiencia aplicando modelos de referencia y lineamientos regulatorios, incluyendo NIIF 9.

Datos y Programación (en función del modelo)

- Fuerte capacidad en estructuración, limpieza y transformación de datos para modelación.
- Python avanzado aplicado a modelos (pandas, numpy, sklearn, statsmodels).
- SQL avanzado para construcción de universos y datasets de modelación.
- Buenas prácticas de código, versionamiento y reproducibilidad de modelos.

Gobierno y Uso de Modelos

- Documentación metodológica de modelos para comités y auditoría.
- Presentación técnica de resultados de modelos a comités de riesgo.
- Definición de alertas, umbrales y planes de acción ante deterioro del modelo.
- Acompañamiento a áreas de negocio en la correcta interpretación y uso de los modelos.

📌 Especialista de Modelos de Riesgo (Bogotá)
🏢 Lulo Bank
📍 Bogotá